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深圳股市有效性与可预测性并存的实证研究
被引：30
作者：
许涤龙
机构：
[1] 湖南大学统计学系 湖南 长沙
来源：
关键词：
深圳股市;
有效性;
可预测性;
统计检验;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.5 [金融市场];
学科分类号：
020219 [财政学（含：税收学）];
摘要：
选取深证成分股综合日指数(1991/04/03～2002/05/09)作为样本,对深圳股市的有效性用统计方法作了检验分析。根据有效市场理论,利用时间序列相关性分析和价格的随机游走对深圳股市的有效性进行检验;建立ARCH模型验证深圳股市的可预测性。通过检验发现:早期的深圳股市不属于有效市场形式,但现阶段则逐渐体现出可预测弱有效市场的特征。
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