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基于分形分布的VaR与CVaR计算
被引：3
作者：
王百胜
唐邵玲
机构：
[1] 湖南师范大学数学与计算机科学学院
来源：
关键词：
稳定分布;
VlaR;
CVaR;
D O I：
暂无
中图分类号：
O211.67 [期望与预测];
学科分类号：
020208 ;
070103 ;
0714 ;
摘要：
用stable软件对上证指数进行稳定分布拟合,并做了χ2和Dn检验．依此,给出分形分布下的VaR与CVaR的计算公式．实证及检验结果表明,与正态分布下的VaR及CVaR计算相比,利用分形分布计算VaR与CVaR更谨慎,合理．
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