信用风险度量的结构化方法

被引：2

作者：

侯光明

张燃

机构：

[1] 北京理工大学管理与经济学院

[2] 北京理工大学管理与经济学院北京　

[3] 北京　

来源：

北京理工大学学报 | 2005年 / 06期

关键词：

信用风险; 结构化模型; 违约相关性;

D O I：

10.15918/j.tbit1001-0645.2005.06.022

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

在对单一资产信用风险的度量方法——结构化模型进行详细介绍的基础上,分析对比了企业价值方法和首越时间(firstpassagetime,FPT)方法两种代表性模型的优势与缺陷,探讨了该方法的参数计算过程中应注意的问题;从组合管理的角度出发,对结构化方法框架下违约相关性的计算进行了分析,并给出了该类模型在国内的应用前景与展望.

引用

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