基于非线性跟踪—微分器的金融时间序列预测

被引:4
作者
刘凤根 [1 ]
王晓芳 [1 ]
张敏 [2 ]
机构
[1] 西安交通大学经济与金融学院
[2] 湖南商学院经济学系
关键词
非线性跟踪-微分器; 股价预测; 上证综指;
D O I
暂无
中图分类号
F224 [经济数学方法]; F830 [金融、银行理论];
学科分类号
0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;
摘要
基于非线性跟踪-微分器的基本原理,开拓性地用二阶离散和三阶离散非线性跟踪-微分器对上证综指进行了预测.从预测结果来看,二阶非线性离散跟踪-微分器预测相对误差控制在8%以内,三阶离散非线性跟踪-微分器预测相对误差控制在5%以内,显示了较好的预测效果.
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