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基于非线性跟踪—微分器的金融时间序列预测
被引:4
作者
:
刘凤根
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
西安交通大学经济与金融学院
西安交通大学经济与金融学院
刘凤根
[
1
]
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
王晓芳
[
1
]
张敏
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
湖南商学院经济学系
西安交通大学经济与金融学院
张敏
[
2
]
机构
:
[1]
西安交通大学经济与金融学院
[2]
湖南商学院经济学系
来源
:
系统工程理论与实践
|
2007年
/ 03期
关键词
:
非线性跟踪-微分器;
股价预测;
上证综指;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
F224 [经济数学方法];
F830 [金融、银行理论];
学科分类号
:
0701 ;
070104 ;
1201 ;
020204 ;
摘要
:
基于非线性跟踪-微分器的基本原理,开拓性地用二阶离散和三阶离散非线性跟踪-微分器对上证综指进行了预测.从预测结果来看,二阶非线性离散跟踪-微分器预测相对误差控制在8%以内,三阶离散非线性跟踪-微分器预测相对误差控制在5%以内,显示了较好的预测效果.
引用
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页码:118 / 122
页数:5
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