R/S分析的理论基础:分数布朗运动

被引：39

作者：

徐绪松

马莉莉

陈彦斌

机构：

[1] 武汉大学商学院技术经济及管理研究所

[2] 中国人民大学经济学院湖北武汉

[3] 湖北武汉

[4] 北京

来源：

关键词：

非线性; Levy分布; 分数布朗运动; R/S分析;

D O I：

10.14188/j.1671-8836.2004.05.004

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

探讨了R/S分析方法的理论基础.指出稳定的Levy分布作为R/S分析的理论基础有重大缺陷,分析了分数布朗运动与R/S分析在含义和逻辑上的紧密联系,提出了分数布朗运动是R/S分析的理论基础的观点.最后,对我国上海股票市场进行了实证分析,其检验结果证实了本文提出的观点.

引用

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