基于非系统风险被定价的资本资产定价模型

被引：5

作者：

陈健 ^{[1
]}

曾世强 ^{[2
]}

李湛 ^{[3
]}

机构：

[1] 上海师范大学商学院

[2] 上海军远通讯设备有限公司

[3] 不详

来源：

关键词：

非系统风险; 股票价格; 资产定价; 均衡模型;

D O I：

10.13587/j.cnki.jieem.2009.03.031

中图分类号：

F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

从假定投资者没有持有市场投资组合出发,建立不完美市场投资组合下的资本资产定价模型。这一模型从理论上证明,在均衡时,不仅系统风险被定价,没有被分散的非系统风险也被定价。这一模型为非系统风险被定价提供了直接的证据。

引用

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