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期权、期货和衍生证券.[M].(美)J.C.赫尔(JohnC.Hull)著;张陶伟译;.华夏出版社.1997,
随机市场下美式看涨期权的定价
被引：5
作者：
陈文磊
蹇明
机构：
[1] 华中科技大学数学系
来源：
关键词：
美式期权;
Fourier变换;
封闭解;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.9 [金融市场];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
讨论在无风险资产有依赖时间的随机银行利率、随机期望收益率、分红率以及随机的波动率下美式看涨期权的定价问题.利用Fourier变换方法求得美式看涨期权的一个封闭解,并给出了有交易费用的美式期权定价公式.
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