收益率相关性、小公司效应与市场有效性——对沪、深股票市场的实证检验

被引：28

作者：

周文

李友爱

机构：

[1] 湖南财经学院金融保险系

来源：

关键词：

收益率; 平均; 小公司效应; 子区间; 实证检验;

D O I：

暂无

中图分类号：

F120.2 [中国社会主义经济基本理论问题];

学科分类号：

摘要：

一、引论小公司效应，通常也称规模效应，是指公司规模与证券异常收益率呈反相关。Ｂａｎｚ对小公司效应做了最早的研究，他以纽约证券交易所的全部股票为样本，以公司的总市值为标准，把它们分为五个相等的组合，经研究发现，在１９３６——１９７７最小规模组合的年平均...

引用

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