沪港股市的联动效应分析

被引：1

作者：

邵宏成

王珂

机构：

[1] 华东师范大学

来源：

关键词：

股市联动; 协整; 波动性; GARCH;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

文章分别利用恩格尔——格兰杰两步协整检验方法和广义自回归条件异方差法检验了上证综合指数和香港恒生指数的联动效应,得出结论:沪港两市存在协整效应,并且香港市场上波动会影响到上海市场。

引用

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