风险资本的组合投资最优化模型研究

被引：3

作者：

张新立 ^{[1
]}

杨德礼 ^{[1
]}

王青建 ^{[2
]}

机构：

[1] 大连理工大学管理学院

[2] 辽宁师范大学数学学院

来源：

经济数学 | 2005年 / 04期

关键词：

组合投资; 项目数; 收益分析比例; 委托代理;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

利用委托代理理论建立了风险资本的组合投资最优化模型,通过该模型给出了项目数和收益分配比例的最优解,并分析了组合投资的项目数和收益分配比例对风险投资家和企业家努力水平的影响。

引用

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页码：389 / 394

页数：6

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共 2 条

[1]

风险投资论丛.[M].成思危著;.民主与建设出版社.2003,

[2] 最优消费条件下的动态风险投资组合决策模型 [J].

申树斌 ;

夏少刚 .

经济数学, 2002, (03) :38-42