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金融市场预测决策的有力工具:ARCH模型
被引：10
作者：
张汉江
马超群
曾俭华
机构：
[1] 国防科技大学系统工程与数学系!副教授,湖南大学国际商学院!副教授国防科大系统工程博士生,中国建设银行湖南省分行!高级经济师
来源：
关键词：
金融;
预测;
ARCH;
金融市场;
条件异方差;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];
学科分类号：
020208 ;
020209 ;
0714 ;
摘要：
ARCH模型为最近15年里发展起来的关于时间序列的模型.由于它反映了随机过程的一种特殊特性:方差随时间而变化,从而在金融市场预测和决策中取得了显著成果.本文在分析金融市场数据特性的基础上,较为详细地介绍了ARCH模型的形式与分类、参数估计和模型假设检验等若干理论问题,并适当地探讨了ARCH模型在金融市场研究中的应用前景.
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