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VAR值的三种估算方法及其比较
被引：8
作者：
宋锦智
机构：
[1] 中国人民大学财政金融学院
来源：
关键词：
投资组合;
相关系数;
标准差;
市场因素;
置信度;
历史数据;
置信水平;
蒙特卡罗模拟法;
VAR;
持有期;
Gauss;
分布;
正态分布;
市场风险;
估算方法;
D O I：
10.16529/j.cnki.11-4613/f.2000.12.008
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