基于我国国债的利率期限结构曲线估计

被引：5

作者：

王建喜

王晓轩

机构：

[1] 西安交通大学经济与金融学院

[2] 西安交通大学经济与金融学院陕西西安

来源：

关键词：

利率期限结构; 估计; 样条函数;

D O I：

暂无

中图分类号：

F812.5 [国家公债、债券、外债];

学科分类号：

020203 ;

摘要：

本文通过选取不同的样条函数 ,对某个特定日期国债所隐含的利率期限结构曲线进行回归估计。我们对回归结果的各分段样条函数进行了检验 ,根据各分段样条函数的估计结果 ,提出了指数样条函数与多项式样条函数在估计利率期限结构曲线中的一些特点。我们得到的利率期限结构曲线能够很好的反映市场利率

引用

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