南京经济增长与金融发展关系的协整分析

被引：4

作者：

黄学超 ^{[1
]}

卜全民 ^{[2
]}

曹广喜 ^{[3
,4
]}

机构：

[1] 河海大学商学院

[2] 江苏警官学院

[3] 南京信息工程大学经济管理学院

[4] 教育部人文社会科学研究基地清华大学技术创新研究中心分中心

来源：

华东经济管理 | 2009年 / 23卷 / 01期

关键词：

VAR模型; 经济增长; 金融发展;

D O I：

10.19629/j.cnki.34-1014/f.2009.01.003

中图分类号：

F127 [地方经济]; F832.7 [地方金融事业]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0202 ; 020202 ; 1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

文章利用1985—2007年的样本数据,基于Granger因果检验和多变量VAR模型的JJ协整检验,实证结果表明南京的金融发展与经济增长没有Granger因果关系,但有显著的正向促进作用。基于脉冲响应函数和方差分解技术的实证结果显示,南京的金融发展对经济增长的影响具有滞后性,平均贡献度在1%左右。最后,针对实证结果,给出南京经济增长过程中金融支持方面的对策与建议。

引用

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共 11 条

[1] 实际汇率与经济增长:来自中国的证据 [J].