货币政策调整对交易所国债收益率的影响分析

被引：2

作者：

张强劲 ^{[1
]}

周子康 ^{[2
]}

杨衡 ^{[3
]}

机构：

[1] 北京交通大学中国产业安全研究中心

[2] 中国科学院数学与系统科学研究院

[3] 长盛基金管理有限公司

来源：

关键词：

货币政策效应; 收益率曲线; NSM模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F822.0 [方针政策及其阐述]; F832.5 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020101 ; 020203 ; 020204 ; 1201 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

为研究货币政策工具对国债市场的影响,采用NSM模型构建国债利率期限结构,应用事件分析法对关键期限的收益率进行研究。研究结果对宏观调控中货币政策的应用具有重要的参考价值;结合收益率曲线变化,对债券投资策略调整也具有重要的意义。

引用

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