广义线性混合模型框架下的信度模型分析

被引：8

作者：

谢远涛 ^{[1
]}

王稳 ^{[1
]}

谭英平 ^{[1
]}

杨娟 ^{[2
]}

机构：

[1] 对外经济贸易大学保险学院

[2] 中国人民大学统计学院

来源：

统计与信息论坛 | 2012年 / 27卷 / 10期

关键词：

广义线性混合模型; 广义线性模型; 随机效应; 信度模型; Bühlmann信度; B-S信度;

D O I：

暂无

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

尝试在广义线性混合模型的框架下构建信度模型。在广义线性混合模型框架中,假定被解释变量服从指数簇分布,假定自然参数先验分布为相应的自然共轭先验分布簇,按照Bayes理论,通过特殊构造,给出推论:对随机效应的估计满足经典信度公式。参数估计部分,利用自然共轭先验分布簇参数子列上下极限的性质找出先验分布参数的含义和关系,使用伪似然方法给出信度估计公式。并以特例形式讨论Tweedie模型,对模型进行变形,得到特例的Bühlmann-Straub信度和经典的Bühlmann信度。该模型同时考虑先验信息与后验信息,对整合分类费率与个体经验费率提供一定参考。

引用

页码：3 / 8

页数：6

共 8 条

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谢远涛 ;

杨娟 .

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