资本充足率对宏观经济的影响分析

被引：11

作者：

程凤朝 ^{[1
,2
]}

叶依常 ^{[1
]}

机构：

[1] 湖南大学工商管理学院

[2] 中央汇金公司

来源：

管理世界 | 2014年 / 12期

基金：

国家自然科学基金重点项目;

关键词：

资本充足率; 宏观经济; 结构向量自回归; 产业结构;

D O I：

10.19744/j.cnki.11-1235/f.2014.12.001

中图分类号：

F123.16 [宏观经济管理]; F832.4 [信贷]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020201 ; 1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

随着巴III协议在中国的逐步落地,对商业银行资本充足率的监管要求逐步增强,而商业银行资本充足率的提高,一般会导致信贷紧缩,加重经济的衰退速度,以及金融和经济的不稳定。本文通过构建结构向量自回归(SVAR)模型,运用脉冲相应函数和方差分解方法分析资本充足率对银行信贷规模、GDP增长率、CPI及产业结构等宏观经济指标的影响,并进行稳健性分析。研究认为,资本充足率的冲击对银行贷款规模产生负向影响;对GDP增长率的影响较为迅速,影响时间较长;在长期水平上,能够影响CPI的变动;并对产业结构产生波动性影响。

引用

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共 12 条

[1] 商业银行的信贷组合管理——基于我国上市银行信贷投向的分析 [J].