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基于超高频数据的股票流动性度量研究
被引：7
作者：
补冯林
张卫国
何伟
机构：
[1] 重庆大学经济与工商管理学院
[2] 重庆大学经济与工商管理学院 重庆
[3] 重庆
来源：
关键词：
流动性;
交易量期间;
超高频数据;
Log-ACD模型;
D O I：
10.13546/j.cnki.tjyjc.2005.04.011
中图分类号：
F830.9 [金融市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
本文利用基于超高频数据的三类交易量期间来刻画日内总体以及单边流动性的动态变化。对交易量期间的建模分析采用了Log-ACD模型,并对模型的预测性能进行了评估。实证研究的数据来自中国联通(600050)的分笔成交数据。
引用
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