我国商业银行亲周期性的实证研究

被引：30

作者：

滑静

肖庆宪

机构：

[1] 上海理工大学管理学院

来源：

关键词：

商业银行; 亲周期性; 多元GARCH模型;

D O I：

10.13255/j.cnki.jusst.2007.06.021

中图分类号：

F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

摘要：

利用多元GARCH模型,研究了我国商业银行的亲周期性问题,分析了我国经济周期和信贷周期之间的相互关系.结果表明,我国商业银行的信贷行为具有十分明显的亲周期性特征,两者的当期波动状况不但受其自身前期波动的影响,还受各自前期波动的交叉影响.

引用

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