农产品价格上涨与通胀因果关系的实证研究——基于SUR模型和GIRF方法的组合研究

被引：3

作者：

王上铭

机构：

[1] 华中科技大学经济学院

来源：

经济数学 | 2013年 / 30卷 / 04期

关键词：

似无关回归模型; 广义脉冲响应函数; 组合研究; 因果关系;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F323.7 [农产品价格与市场]; F822.5 [通货膨胀];

学科分类号：

020104 [西方经济学]; 020219 [财政学（含：税收学）]; 120307 [农村发展];

摘要：

由于Granger因果关系检验的局限性,使农产品价格上涨与通胀之间因果关系的传导方向一直存在争议.为此,本文用似无关回归模型(SUR)和广义脉冲响应函数(GIRF)相结合的组合研究模式对农产品价格上涨和通胀之间的因果关系进行了实证研究.首先,利用似无关回归模型构造统计量检验各种传导机制的存在性;其次,在农产品价格上涨与通胀之间双向传导机制都存在的情况下,利用广义脉冲响应函数方法对各种传导机制的显著性进行了对比.结论认为,农产品价格上涨导致通胀的因果关系更显著.

引用

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共 6 条

[1]

基于参数模型的EVaR风险度量计算方法及实证研究 [J].