部分信息下期望消费效用最大的优化问题

被引：3

作者：

王光臣 ^{[1
]}

吴臻 ^{[2
]}

机构：

[1] 山东师范大学数学科学学院

[2] 山东大学数学与系统科学学院

来源：

高校应用数学学报A辑 | 2008年 / 03期

关键词：

非线性滤波; Malliavin导数; 效用最大化; 投资-消费策略;

D O I：

10.13299/j.cnki.amjcu.001493

中图分类号：

F126 [人民生活状况];

学科分类号：

0201 ; 020105 ;

摘要：

研究了部分信息下期望消费效用最大的优化问题.利用凸分析理论,非线性滤波和Malliavin导数技术,得到了最优投资-消费策略和代价泛函.对于对数效用函数情形,给出了一个估算信息价值的公式,它是完全信息下和部分信息下所对应的最优代价泛函的差值.

引用

页码：253 / 260

页数：8

共 8 条

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