实际波动率—一种更有效的波动率估计方法

被引:5
作者
房晓怡
王浣尘
机构
[1] 上海交通大学管理学院
关键词
波动率; 高频数据; 微观市场结构;
D O I
暂无
中图分类号
F224 [经济数学方法];
学科分类号
0701 ; 070104 ;
摘要
波动率在金融中有着广泛而重要的应用。实际波动率是近来新发展起来的一种日波动率的估计方法 ,它能对日波动率进行更准确的估计。在使用实际波动率方法中 ,要注意采样频率的选择 ,本文对上证综指进行了实证研究 ,给出了上证综指的适合的日内数据频率。
引用
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