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银行信用风险管理机制:“硬”信息对“软”信息
被引：1
作者：
苏静
杜子平
机构：
[1] 天津科技大学经济与管理学院
来源：
关键词：
“硬”信息;
“软”信息;
风险管理;
VaR;
道德风险;
D O I：
10.13989/j.cnki.0517-6611.2007.29.130
中图分类号：
F832.2 [银行制度与业务];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
在存在隐藏信息道德风险的委托-代理框架下分析了不同类型信息对信用风险管理的影响。结果显示,获得"软"信息可减少VaR资本需求,但也促使信贷员利用"软"信息进行信号操纵。提出了利用工资激励合同防止操纵的产生。通过应用模拟方法对2种框架("软"信息和2类信息结合)的结果进行对比,证实"软"信息对银行家有利但需要对银行内部组织结构进行改进。
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