极端波动情景中的压力测试和极值理论方法研究

被引：8

作者：

陈德胜

姚伟峰

冯宗宪

机构：

[1] 西安交通大学经济与金融学院

[2] 西安交通大学管理学院

[3] 西安交通大学经济与金融学院西安

[4] 西安

来源：

关键词：

压力测试; 极值理论; 情景分析; 系统化压力测试;

D O I：

10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.2004.07.007

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

VaR描述的是市场正常波动情况下的资产组合最大可能损失,指出了不利事件发生的概率,但没有说明不利事件发生时的实际损失到底有多大。为了测量在这些小概率极端情况下的风险,本文对当前测量极端波动情景中较为先进的情景分析、系统化压力测试和极值分析方法进行较为全面的研究。

引用

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