商业银行利率风险管理方法的比较研究

被引：11

作者：

卜壮志 ^{[1
]}

徐成贤 ^{[2
]}

机构：

[1] 西安交通大学经济与金融学院

[2] 西安交通大学理学院

来源：

关键词：

利率风险; 隐含期权; OAS模型; 适用性;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2007.22.033

中图分类号：

F830.4 [银行业务]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文分析了三种主要的利率风险管理方法,说明了它们各自的适用范围和应用上的难点,其中重点分析衡量隐含期权风险的有效久期-凸度方法及其计算基础OAS模型,以此为我国商业银行选择适合的风险管理方法提供依据。

引用

页码：113 / 116

页数：4