应用改进Hill估计计算在险价值

被引：22

作者：

叶五一

缪柏其

机构：

[1] 中国科学技术大学统计与金融系,中国科学技术大学统计与金融系合肥,合肥

来源：

中国科学院研究生院学报 | 2004年 / 03期

关键词：

在险价值; Hill估计; 广义最小二乘法; 尾部指数; 次序统计量;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

通过广义最小二乘法对Hill估计进行改进 ,估计尾部指数 ,克服了传统的Hill估计对样本阈值依赖的缺陷 ,并将此法应用到了在险价值的计算上 .由于传统的计算方法带来一些系统误差 ,对其进行了一些修正 ,并对中国的上证指数、恒生指数、道琼斯指数、纳斯达克指数 ,以及日经指数做了在险价值的计算 ,进行了比较和分析

引用

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