关于上海股市收益分布的实证研究

被引：11

作者：

闫冀楠

张维

不详

机构：

[1] 天津大学管理学院!博士生

[2] 天津大学管理学院!教授天津

来源：

关键词：

上海股市收益; 非正态性; GED; ARCH; TPN;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

020209 ;

摘要：

本文通过概率坐标图发现上海股市收益呈明显的曲线,说明收益具有非正态性,随后的参数及非参数检验从统计上验证了这一点.我们又分别利用GED、ARCH及TPN三种模型实证拟合了上海股市收益的分布形式,由AIC可知它们较正态分布对实际都更具刻画力,尤以TPN最佳.

引用

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