股权分置改革下QFII对我国证券市场风险影响的实证分析

被引：5

作者：

井百祥

孙伶俐

机构：

[1] 湘潭大学商学院

来源：

关键词：

QFII; 证券市场风险; 股权分置改革;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文利用了上证综合指数日收益率和深证成份股指数的日收益率数据,采用了GARCH(1,1)模型对收益率的波动性进行了研究。发现QFII无论是股权分置改革前还是股权分置改革后对我国证券市场风险的影响都较小,且在股改前后变化也不显著。

引用

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