投资风险的特性分析及其计量方法的变革

被引：12

作者：

卫海英

张国胜

机构：

[1] 中国人民大学统计系,暨南大学

来源：

统计研究 | 2002年 / 10期

关键词：

投资风险; 资本特性; 期望半方差模型;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2002.10.012

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830.9 [金融市场];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

Basing on analysis of specialities of investment risk and reviewing the history of risk measurement,this paper advanced a more perfect measure:expectation semivariance model with capital factor.

引用

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