基于La-VaR模型互联网金融流动性风险的研究

被引：1

作者：

陈耀辉

杨宁

机构：

[1] 南京财经大学

来源：

关键词：

互联网金融; 流动性风险; La-VaR模型返回检验;

D O I：

暂无

中图分类号：

F724.6 [电子贸易、网上贸易]; F832 [中国金融、银行];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

近年来,互联网金融凭借着低成本高效率的特征发展迅速,其中蕴含的风险日益受到各界关注。基于中证互联网金融指数,本文利用GARCH模型和极值理论POT计算经流动性调整后的VaR值,对互联网金融的流动性风险进行度量,并通过返回检验比较两者的优劣。

引用

页码：341 / 342

页数：2

共 9 条

[1]

我国开放式基金流动性风险管理研究.[D].陈善文.苏州大学.2017, 04

[2]

基于GARCH-VaR模型的新三板市场流动性风险量化研究.[D].张亚西.西南交通大学.2016, 02

[3]

基于中国股市高频数据的流动性风险研究.[D].肖星火.华南理工大学.2013, S2

[4]

我国股指期货市场流动性风险实证研究.[D].王永杰.青岛大学.2012, 09

[5]

股票市场流动性风险计量研究.[D].胡明亮.安徽大学.2012, 10

[6]

考虑市场风险与流动性风险的La-VaR资产组合风险管理.[D].梁崴.天津大学.2007, 05

[7] 中国股市经流动性调整的极值风险测度研究 [J].

覃小兵 ;

陈粘 ;

林宇 .

[8] 流动性调整的风险价值模型及其实证研究 [J].

林辉 .

[9] Liquidity risk and expected stock returns [J].

Pástor, L ;

Stambaugh, RF .