基于下半概率风险度量并兼顾收益分布厚尾性的新型金融指数跟踪模型

被引：3

作者：

王懿

陈志平

机构：

[1] 西安交通大学理学院科学计算与应用软件系

来源：

运筹学学报 | 2007年 / 03期

基金：

国家自然科学基金重点项目;

关键词：

运筹学; 下半概率风险度量; 投资组合选择; 金融指数跟踪;

D O I：

10.15960/j.cnki.issn.1007-6093.2007.03.007

中图分类号：

O22 [运筹学];

学科分类号：

070105 ; 1201 ;

摘要：

考虑到投资者通常采取安全第一的准则,采用跟踪偏差的下半概率作为跟踪风险的度量;而为在恰当描述证券收益分布的厚尾特性的同时克服机会约束对模型求解所造成的困难,假设风险资产的收益服从多元t分布,由此建立了新型金融指数跟踪模型.在分析所建立模型结构特性的基础上,文中还导出了该模型的解析最优解.实证结果表明了新模型的有效性和实用价值.

引用

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页数：11

共 5 条

[1] A linear model for tracking error minimization [J].