“十大产业振兴计划”对我国A股市场相关行业拉动作用的实证分析

本文以国家"十大产业振兴计划"为研究背景,以行业板块指数数据为研究对象,在运用聚类分析方法获得具有统计意义上的相关行业数据的基础上,利用Gumbel-Copula模型分析了行业结构的上尾相关性,计算出表征行业之间上尾相关性测度的Kendall秩相关系数,运用多元Garch模型考察了十大产业对其他行业的风险传递效应、信息传递效应及产业振兴计划对该产业自身的拉动效应,并得出了相关研究结论。