可选择电力远期合约定价分析

被引：3

作者：

袁智强

张俊敏

侯志俭

机构：

[1] 上海电力设计院有限公司,上海市电力公司,上海交通大学电气工程系上海,上海,上海

来源：

华东电力 | 2004年 / 12期

关键词：

远期合约; 风险; 期权; 敲定电价;

D O I：

暂无

中图分类号：

F407.61 [电力、电机工业];

学科分类号：

020205 ; 0202 ;

摘要：

电力工业的市场化运营给市场参与者带来了巨大的风险 ,作为回避风险重要工具的远期合约和期货合约目前得到了广泛关注。提出了一种考虑需求不确定因素的双边可选择电力远期合同模型 ,给出了合同价格的计算公式 ,计算了买卖双方期权的最优敲定电价。最后通过简单算例分析了现货电价与负荷的相关系数、负荷、电价的波动等因素对远期合约电价的影响。仿真结果表明 ,除电价波动外 ,负荷的波动对远期合约电价也有较大影响 ,与预期的结果相一致

引用

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共 4 条

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