一种新的计算组合预测权重的方法

被引：33

作者：

黄岩

张国春

王其藩

朱道立

机构：

[1] 复旦大学管理学院!上海

来源：

管理工程学报 | 2001年 / 02期

关键词：

组合预测; FrankWolfe算法; 预测精度;

D O I：

10.13587/j.cnki.jieem.2001.02.012

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

建立了基于最小二乘原理的组合预测模型 ,提出了求解此组合预测模型的一种新的算法 ,即Frank Wolfe算法 ,并将其应用于实证研究。结果表明 ,Frank Wolfe方法用于求解组合预测问题的权重时 ,是一种行之有效的方法。

引用

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共 3 条

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经济计量分析.[M].(美)威廉H.格林(WilliamH.Greene)著;王明舰等译;.中国社会科学出版社.1998,

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