基于ARCH模型的猪肉价格波动短期特征分析

被引：11

作者：

郭刚奇

机构：

[1] 华中农业大学计划财务处

来源：

经济问题 | 2017年 / 11期

关键词：

猪肉; 价格波动; ARCH模型;

D O I：

10.16011/j.cnki.jjwt.2017.11.015

中图分类号：

F323.7 [农产品价格与市场];

学科分类号：

摘要：

随着猪肉消费的必需品特性加深,猪肉价格波动关系到千家万户的利益。运用ARCH类模型分析猪肉价格波动短期特征,补充有关猪肉价格波动特征的研究。研究发现:猪肉价格波动显现出明显的集簇性,大幅度的波动紧接着大幅度的波动,并未出现同方差特征;猪肉市场"风险报酬"特征明显;猪肉供给主体会因市场风险增加而要求更高的市场价格,猪肉市场"高风险"是其价格序列呈现上涨特征的原因之一;猪肉价格波动显现出非对称性的特征,由于养殖业进入门槛低,短期退出成本高,猪肉市场"好消息"对价格波动的冲击程度要强于"坏消息"。

引用

页码：95 / 100

页数：6

共 12 条

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