三叉树模型下欧氏衍生证券的风险度量

被引：3

作者：

李艳

叶中行

机构：

[1] 上海交通大学应用数学系和现代金融研究中心,上海交通大学应用数学系和现代金融研究中心上海,,上海,

来源：

基金：

国家自然科学基金重大项目;

关键词：

等价鞅测度; 主观概率测度; 客观概率测度; 三叉树模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];

学科分类号：

020212 [经济统计学];

摘要：

通过反映投资者对风险的不同偏好程度的主观概率,这里推导出具有两资产的三叉树模型下欧式衍生证券的风险度量。

引用

页码：10 / 13

页数：4