考虑全部风险的资本资产定价模型

被引：11

作者：

张志强

机构：

[1] 中国人民大学统计系

来源：

关键词：

ZZ约当系数模型; 风险调整的贴现率; 资本资产定价模型;

D O I：

10.19744/j.cnki.11-1235/f.2010.04.022

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830.9 [金融市场];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文借助ZZ确定当量和约当系数模型,推导出考虑全部风险(系统风险和非系统风险)的资本资产定价模型——ZZCAPM,解决了价值计算中风险调整贴现率的确定问题。

引用

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