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证券投资组合与选择.[M].(美)哈姆·勒威;(美)马歇尔·萨纳特著;陈云贤;朱敢林译;.中山大学出版社.1997,
基于跟踪误差的证券组合投资决策模型研究
被引：16
作者：
马永开
唐小我
机构：
[1] 电子科技大学管理学院
来源：
基金：
国家杰出青年科学基金;
关键词：
证券组合;
参考证券组合;
跟踪误差;
相对有效边界;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.9 [金融市场];
学科分类号：
摘要：
假定投资管理者的证券组合和参考证券组合各自拥有自己的投资对象集 ,给出了一般情况下的基于跟踪误差的证券组合投资决策模型和模型的最优解 ,研究了对应最优投资策略的有效性和相对有效性 ,并对此最优投资策略进行了结构分析
引用
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