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不对称信息条件下公司信用风险管理
被引：2
作者：
林汉燕
邓国和
苏宇
机构：
[1] 广西师范大学数学学院
来源：
关键词：
不对称信息;
信用价差;
违约概率;
期限结构;
结构化方法;
D O I：
暂无
中图分类号：
F275 [企业财务管理];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
1202 ;
120202 ;
0701 ;
070104 ;
摘要：
在Merton结构模型中引入投资者的行为作用因素,研究了市场存在不对称信息条件的公司信用风险管理.应用未定权益定价方法得到了公司的违约信用价差和违约概率的表达式,并通过一个具体实例分析了投资者行为因素对公司信用风险的影响.结果表明市场的不对称信息在风险管理过程中是不能忽视的重要因素.
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