全球化与能源化双重视角下的国内粮食安全研究

粮食安全问题始终是社会各界广泛关注的热点。选取全球化属性和能源化属性兼具的玉米作为粮食市场的典型代表。利用2008—2017年数据,基于VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,从全球化、能源化双重维度考察粮食市场相关价格的联动与溢出效应,并识别溢出效应的类别、方向、作用程度,实证表明:能源市场和中国粮食市场各自对国际粮食市场存在单向价格均值溢出,国际粮食市场已然成为生物质能源和国内粮市价格变动指示器。生物质能源和中外粮食市场价格均受到自身往期价格较大的影响,且三大价格序列两两之间均呈现显著的波动溢出效应,其中生物质能源市场对国际粮市、国际粮市对中国粮市均表现为ARCH和GARCH类兼具的波动溢出,而生物质能源市场对中国粮食价格仅表现为GARCH类波动溢出。未来,为确保国内粮食安全,建议从全球化、能源化双重维度构建国内粮食价格预测预警体系。