基于新维灰色马尔科夫模型的股价预测算法

被引：46

作者：

李东

苏小红

马双玉

机构：

[1] 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院

来源：

哈尔滨工业大学学报 | 2003年 / 02期

关键词：

灰色预测; 马尔科夫链理论; 股价预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

灰色预测适合于时间短、数据量少、波动不大的系统对象 ,但是对于系统对象的中长期预测 ,采用任何形式的GM (1,1)模型 ,预测结果往往会偏高或偏低 ,而马尔柯夫链理论适用于预测随机波动大的动态过程 .通过结合灰色预测和马尔柯夫链理论的特点 ,并利用新信息优先的思想 ,提出了一种新维无偏灰色马尔柯夫预测模型 ,用无偏GM (1,1)模型拟合系统的发展变化趋势 ,并以此为基础进行了马尔柯夫预测 ,在每一步预测中 ,不断推陈出新 ,更新原始数据 .实验结果表明 ,与一般的灰色马尔柯夫预测模型相比 ,预测准确度尤其是中长期预测准确度得到了较大提高

引用

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