金融衍生工具定价中蒙特卡罗方法的近期应用分析

被引：8

作者：

马俊海

张维

机构：

[1] 天津大学管理学院!天津

来源：

关键词：

衍生证券; 蒙特卡罗方法; 套期保值参数; 亚式期权;

D O I：

10.13587/j.cnki.jieem.2000.02.014

中图分类号：

F830.59 [投资];

学科分类号：

120204 ;

摘要：

蒙特卡罗模拟作为金融衍生工具的一种有效的数值分析方法 ,近几年来又取得了新的应用与发展。本文主要对这种方法在基于多标的变量的衍生证券、美式衍生证券及套期保值参数的直接模拟等三个方面的运用做一个简要的分析与评述 ,并为这种方法更为广泛的应用提供一个理论基础

引用

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