恒生指数和上证指数相似性分析

被引：4

作者：

张曙光

崔翔宇

机构：

[1] 中国科学技术大学统计金融系

来源：

关键词：

金融学; 相似性; R/S估计; HURST维数; 股票指数;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文通过对恒生指数和上证指数历史数据的处理,给出HURST维数的R/S估计,进而研究两个股票指数的相似性。结果显示97～98香港证券市场和2001年后中国内地证券市场有着很强的统计相似性。

引用

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页数：6

共 6 条

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