上证指数的星期效应研究

被引：5

作者：

孟卫东

严太华

杨杰

机构：

[1] 重庆大学工商管理学院!重庆

[2] 深圳巨灵信息产业公司!广东深圳

来源：

经济问题 | 2000年 / 01期

关键词：

上海股市; 星期效应; Levene检验; Kruskal-Wallis-H检验;

D O I：

10.16011/j.cnki.jjwt.2000.01.014

中图分类号：

F832.51 [];

学科分类号：

摘要：

本文采用Ｌｅｖｅｎｅ和Ｋｒｕｓｋａｌ－Ｗａｌｌｉｓ＿Ｈ统计量检验法，对上海股市１９９２—１９９８年的星期效应进行了实证研究。结果表明：上海股市总体上存在明显的星期效应，且收益率表现为周二最低，周五最高。通过对牛市和熊市分段检验，首次发现星期效应与市场行情有相关性；此外对１９９６年１２月１６日推出涨跌限价政策前后市场特征的研究，确认股市管理政策对星期效应产生了较大的影响。

引用

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