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期权、期货和衍生证券[M]. 华夏出版社 , (美)J.C.赫尔（JohnC.Hull）著, 1997
违约风险对期权定价的影响
被引：4
作者：
张玲
张昕
谢志平
机构：
[1] 湖南大学工商管理学院
[2] 湖南大学工商管理学院 长沙
[3] 长沙
来源：
关键词：
期权;
衍生证券;
违约;
信用风险;
定价;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
在违约条件下,证券的持有者将得到无违约风险证券价值的一定比例的补偿,就对方所发行的同等级要求权的衍生证券和债券而言,预期无违约价值的比例是相同的.文章据此来推算违约风险对期权的影响.
引用
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