国际油价波动对国内农产品价格的冲击传导机制:基于LSTAR模型

被引：57

作者：

陈宇峰 ^{[1
,2
]}

薛萧繁 ^{[3
]}

徐振宇 ^{[4
]}

机构：

[1] 浙江工商大学经济学院

[2] 浙江工商大学现代商贸研究中心

[3] 浙江工商大学数学与统计学院

[4] 北京工商大学经济学院

来源：

中国农村经济 | 2012年 / 09期

基金：

中国博士后科学基金;

关键词：

国际油价; 国内农产品价格; 传导机制; LSTAR模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F764.1 [燃料工业产品]; F323.7 [农产品价格与市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020205 ; 1202 ; 120202 ; 0202 ; 1203 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文在剖析高位震荡的国际油价与居高不下的国内农产品价格之间的内在关联性基础上,加入国内消费者价格指数、货币供应量和国际粮食价格指数等变量,构建了两个LSTAR非线性模型,分解出国际油价波动对国内农产品价格的直接影响和间接传导效应。研究结果表明,国际油价波动与国内农产品价格之间的关系长期处于线性与非线性的转换过程之中;国际油价对国内农产品价格的直接影响并不显著,国际油价主要是通过国内通货膨胀率、货币发行量和国际农产品价格等因素间接影响中国农产品价格。

引用

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页数：14

共 18 条

[1] 消费价格指数、农产品价格与货币政策——基于2001～2009年的经验数据 [J].