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当代西方经济周期理论[M]. 上海财经大学出版社 , 胡永刚著, 2002
中国经济周期的非对称性问题研究
被引：13
作者：
徐大丰
朱平芳
刘弘
机构：
[1] 上海财经大学经济学院,上海财经大学经济学院,上海财经大学经济学院上海,上海,上海
来源：
关键词：
经济周期;
非对称性;
趋势剔除;
价格;
D O I：
10.16538/j.cnki.jfe.2005.04.002
中图分类号：
F124.8 [经济波动];
学科分类号：
0201 ;
020105 ;
摘要：
经济周期的非对称性对于经济周期的研究具有非常重要的意义。文章利用HP滤波和时间趋势剔除技术对中国主要宏观经济变量的对数序列(季度)进行了长期趋势的剥离,得到了反映中国经济周期性波动的周期成分;区分了关于经济周期的两种类型的非对称:深度型(DEEP)非对称和陡峭型(STEEP)非对称;利用Sichel(1993)提出的对经济周期非对称性的检验方法,对中国的主要宏观经济变量进行了非对称性的检验,结果发现了实际GDP(对数)等经济变量中周期性非对称的证据。实际GDP(对数)序列出现周期性非对称的原因是多方面的,实证研究表明价格在经济周期的不同阶段表现出了非对称性调整,而价格的非对称性调整会导致对社会资源的非对称配置,进而导致经济周期的非对称性。
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