中国股市“已实现”波动率的周期性研究

被引：1

作者：

董越

杨宝臣

机构：

[1] 天津大学管理学院

来源：

天津理工大学学报 | 2006年 / 06期

关键词：

“已实现”波动率; 高频数据; Fourier谱分析; FFT;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 [];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

论述证券市场“已实现”波动率的理论,利用深圳成分指数和上海综合指数的5 m in高频数据,对沪深两市的波动周期做了实证分析,通过Fourier谱分析,比较了沪深两市的波动周期,揭示了我国股市的周期波动性特征.目前,我国股票市场的周期性研究多集中在市场指数和收益率的低频数据周期分析,本文的特点是利用高频数据对波动率这一重要参数的周期性进行分析.

引用

页码：23 / 25+84 +84

页数：4

共 6 条

[1] 基于Fourier分析的中国股市波动周期研究 [J].