改进的灰色马尔可夫模型在股票分析中的应用

被引：13

作者：

张恩明 ^{[1
]}

王艳 ^{[2
]}

李文红 ^{[2
]}

机构：

[1] 哈尔滨铁道职业技术学院基础部

[2] 河北工业大学理学院

来源：

哈尔滨工程大学学报 | 2007年 / 11期

关键词：

灰色系统; 马尔可夫链; 灰色马尔可夫模型; 预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

针对经典马尔可夫方法进行预测需要掌握大量数据和原始的灰色GM(1,1)的指数形特征的问题,采用带波动的多项式代替灰色GM(1,1)模型中的指数形曲线,改进了现有的灰色GM(1,1)马尔可夫模型.利用改进后的灰色马尔可夫模型对股票价格、上证综合指数进行预测,并与经典的灰色GM(1,1)模型和原始的马尔可夫链模型和灰色GM(1,1)马尔可夫链模型3种方法的预测值进行了比较,得到的股票价格与上证指数的预测值精度优于其他3种方法.

引用

页码：1292 / 1295

页数：4

共 6 条

[1] 马尔可夫链在股市分析中的若干应用
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[2] 灰色预测模型在股票价格中的应用
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[3] 灰色—马尔柯夫模型在股票价格预测中的应用
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