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[1]
金融市场的统计分析.[M].张尧庭编著;.广西师范大学出版社.1998,
沪市VaR估计误差及其实证
被引：3
作者：
马玉林
周林
机构：
[1] 山东财政学院统计与数理学院
[2] 江西财经大学工商管理学院
来源：
关键词：
风险价值;
风险价值的风险;
置信区间;
D O I：
10.13546/j.cnki.tjyjc.2005.22.037
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
风险价值是一种概率估计,造成风险价值的预测有误差。利用不同分布条件下VaR估计的置信区间来度量风险价值的预测误差,能使风险价值的估计更精确。对沪市周、月收益率进行实证研究,得出月收益率比周收益率的波动性大,参数法有高估风险的迹象。
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